ОБ ОДНОМ КЛАССЕ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН |
| 3 | |
| 2009 |
| научная статья | 519.21 | ||
| 162-166 | случайная величина, функция распределения, смесь распределений, процесс риска |
| Рассмотрены некоторые свойства сумм, являющихся смесями пуассоновских величин. В качестве примера рассмотрена некоторая модель процесса риска. |
 |
| 1 . Consul Prem C., Famoye F. Lagrangian probability distributions. Boston: Birkhдuser, 2006. 335 p 2 . Лукач Е. Характеристические функции. М.: Наука, 1979. 424 с 3 . Fisher R.A. The general sampling distribution of the multiple correlation coefficient // Proc. Soc. ser. A. 1928. Vol. 121. P. 664-673 4 . Robbins H. Mixture of distributions // Ann. Math. Stat.1948. V. 19. P. 360-369 5 . Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т. 2. М.: Мир, 1984. 738 с 6 . Гранделл Я. Смешанные пуассоновские процессы // Обозрение прикладной и промышленной математики. М.: Изд-во ТВП, 1998. Т. 5. Вып. 1. С. 44-65 7 . Ширяев А.Н. Вероятность: В 2 кн. / 3-е изд. перераб. и доп. Кн. 1. М.: МЦНМО, 2004. 520 с 8 . Sundt B. An introduction to Non-Life insurance Mathematics. Ed. 4, Karlsruhe, Verlag Versicherungswirtsch, 1999. 222 p. |