ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ВИНЕРОВСКОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА С РАВНОМЕРНЫМ СНОСОМ |
| 5 | |
| 2010 |
| научная статья | 681.513.54 | ||
| 61-66 | статистическая радиофизика, коэффициент диффузии, статистическая оценка параметров |
| Предлагаются два метода оценки коэффициента диффузии случайного винеровского процесса с
равномерным сносом: метод наибольшего правдоподобия и метод наименьших квадратов. Показана
несмещенность и найдены дисперсии полученных оценок, также представлено сравнение оценок, полученных данными двумя методами. |
 |
| 1 . Крамер Г. Математические методы статистики: Пер. с англ. М.: Мир, 1975. 645 c. 2 . Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т.1. Факты. Модели. М.: Фазис, 1998. 220 с. 3 . Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: Физматгиз, 1962. 350 с. 4 . Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М.: Радио и связь, 1982. 624 c. 5 . Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных процессов. М.: Наука, 1974. 696 c. |