Главная страница
russian   english
16+
<< назад

Название статьи

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ФРАКТАЛЬНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ


Номер журнала
3
Дата выпуска
2011

Раздел
РАДИОФИЗИКА

Тип статьи
научная статья
Коды УДК
681.513.54
Страницы
60-64
Ключевые слова
статистическая радиофизика, фрактальные случайные процессы, коэффициент диффузии

Авторы
Саичев Александр Иванович
Филимонов Владимир Александрович
Тараканова Мария Владимировна

Место работы
Саичев Александр Иванович
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Филимонов Владимир Александрович
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

Тараканова Мария Владимировна
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского


Аннотация
Рассматриваются два метода построения оценок коэффициента диффузии фрактального случайного процесса: метод Гармана и Класса и Роджерса и Сатчелла. Изучаются статистические характеристики предложенных оценок, такие как среднее значение и дисперсия, а также функция распределения оценок.

Загрузить статью

Библиографический список
1 . Parkinson M. The Extreme Value Method for Estimating the Variance of the Rate of Return//Journal of Business. 1980. V. 53. P. 61-65.
2 . Garman M., Klass M.J. On the Estimation of Security Price Volatilities from Historical Data // Journal of Business. 1980. V. 53. P. 67-78.
3 . Rogers L.C.G., Satchell S.E. Estimating Variance from High, Low and Closing Prices // The Annals of Applied Probability. 1980. V. 4. P. 504-512.
4 . Risken H. The Fokker-Planck Equation: Methods of Solution and Applications. Springer, 1996. 340 p.
5 . Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М.: Радио и связь, 1982. 624 c.