Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки

16+

Название статьи

МЕРЫ РИСКОВ В МНОГОЭТАПНЫХ ПРОБЛЕМАХ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Номер журнала	2
Дата выпуска	2013

Тип статьи	научная статья	Коды УДК	519.7
Страницы	177-181	Ключевые слова	мера рисков, многоступенчатая проблема, дисперсия, портфель

Авторы

Галкина Ольга Анатольевна

Место работы

Галкина Ольга Анатольевна Киевский национальный университета им. Т. Шевченко

Аннотация

Оптимизация портфеля является проблемой распределения капитала между различными активами с целью максимизации прибыли от инвестиций и минимизации рисков. Характеристика рисков является достаточно сложной задачей. В данной работе рассмотрена многоступенчатая проблема оптимизации портфеля. Представлены современные характеристики рисков и построены меры рисков с необходимыми свойствами для их использования в стохастическом программировании.

Загрузить статью

Библиографический список

1 . Gulpinar N., Rustem B., and Settergren R. Multistage stochastic mean-variance portfolio analysis with transaction costs // Innovations in Financial and Economic Networks. 2003. № 3. Р. 46–63.
2 . Wei C. Robust Portfolio Optimization Using Conditional Value At Risk. Master Thesis. Imperial College London, June 2008.
3 . Markowitz Н. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952.
4 . Shapiro А. On a time consistency concept in risk averse multistage stochastic programming // Operations Research Letters – ORL. 2009. V. 37. № 3. P. 143–147.
5 . Bellman R. Dynamic Programming. Princeton, NJ: Princeton University Press; republished: Dover, 2003.
6 . Goldfarb D. and Iyengar G. Robust Portfolio Selection Problems // Mathematics of Operations Research. 2003. V. 28. № 1. P. 1–38.