ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ |
| 1 | |
| 2013 |
| научная статья | 519.6 | ||
| 154-160 | стилизованные факты, доходность, волатильность, индекс Российской Торговой Системы |
| Предложены критерии выбора показателей финансовых рынков на основе учета стилизованных фактов. Такой подход к анализу длительных статистических наблюдений за движением цен на финансовые инструменты фондовых рынков позволяет строить адекватные математические модели ценовой динамики. В качестве иллюстрации в статье рассмотрена динамика цен на примере индекса Российской Торговой Системы. |
 |
| 1 . Black А., Scholes V. Pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy. 1973. Vol. 81. No. 3. P. 637–654. 2 . Андерсен Т. Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976. 3 . Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. // Эк. журнал ВШЭ. 2002-№№1, 2, 3, 4; 2003.№1. 4 . Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового анализа. М.: Анкил, 2006. 5 . Петерс Э. Хаос и порядок на рынке капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. М.: Мир, 2000. 6 . Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1. Факты и модели. Т. 2. Теория. М.: ФАЗИС, 1998. 7 . Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т. 1. Т. 2. М.: Мир, 1984. 8 . Чураков Е.П. Прогнозирование эконометрических временных рядов. М.: Финансы и статистика. 2008. 9 . Эдуардо Росси. Одномерные GARCH –модели: обзор. // «Квантиль». №8. 2010. |