ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ГРАФА ДОХОДНОСТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА |
| 6 | |
| 2013 |
| научная статья | 330.47 | ||
| 285-289 | граф рынка, фондовый рынок России, максимальная клика |
| Представлены результаты анализа акций, торгующихся на бирже ММВБ, за 2007–2011 годы. Ис-пользована модель в виде графа, вершины которого представляют собой ценные бумаги, обращающие-ся на рынке, а ребра проведены в том случае, если значение меры близости ценных бумаг превышает заданный порог. В качестве меры близости авторами предлагается использовать количество периодов, когда доходности рассматриваемых ценных бумаг с учетом инфляции были одновременно положи-тельными. Проведенный анализ показал, что модель графа рынка с предложенной мерой близости аде-кватно описывает поведение ценных бумаг на рынке и может быть использована для компактного и точного описания существующих на рынке тенденций. |
 |
| 1 . Boginski V., Butenko S. and Pardalos P.M. Min-ing market data: A network approach. Computers & Op-erations Research. 2006. Р. 3171–3184. 2 . Boginski V., Butenko S. and Pardalos P.M. On structural properties of the market graph. A. Nagurney, ed. Innovations in financial and economic networks. Edward Elgar Publishing. 2003. Р. 29–45. 3 . Boginski V., Butenko S. and Pardalos P.M. Statis-tical analysis of financial networks. Computational sta-tistics & data analysis. 2005. V. 48. Р. 431–443. 4 . Kalyagin V.A., Koldanov A.P., Koldanov P., Pardalos P.M., Bautin G.A. Simple measure of similarity for the market graph construction. Computational Man-agement Science. 2013. V. 10. № 2–3. Р. 105–124. 5 . Jallo D., Budai D., Boginski V., Goldengorin B., Pardalos P.M. Network-Based Representation of Stock Market Dynamics: An Application to American and Swedish Stock Markets. In Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis (Goldengorin B; Kalyagin V., Pardalos P. Editors.), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 2012. V. 32. Р. 91–98. 6 . Huang W-Q , Zhuang X-T, Shuang Y. A network analysis of the Chinese stock market. Physica A, 2009. 388. Р. 2956–2964. 7 . Vizgunov A., Goldengorin B., Kalyagin V., Koldanov A., Koldanov P., Pardalos P.M. Network ap-proach for the Russian stock market. Computational Management Science, DOI: 10.1007/s10287-013-0165-7, 2013. 8 . Визгунов А.Н., Гольденгорин Б.И., Замараев В.А., Калягин В.А., Колданов А.П., Колданов П.А., Пардалос П.М. Применение рыночных графов к ана-лизу фондового рынка // Журнал новой экономиче-ской ассоциации. 2012. № 3. С. 66–81. 9 . Vizgunov A., Glotov A., Pardalos P.M. Compara-tive analysis of the BRIC countries stock markets using network approach , in: Models, Algorithms, and Tech-nologies for Network Analysis, Editors: B.I. Goldengorin, V.A. Kalyagin, P.M. Pardalos. Issue 59: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. NY: Springer. 2013. № 12. P. 191–201. 10 . Визгунов А.Н. Исследование процесса гло-бализации на фондовом рынке России с использо-ванием теории графов. Вестник Воронежского го-сударственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии. 2013. № 1. С. 119–125. |